| Piano di Trading |
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Settimana 03 Settembre 2007Update Errata corrige Anzio, 31 Agosto 2007, ore 21:40
Commento Generale Con questo piano di trading finisce la mia estate 2007, trascorsa in un buon ambiente, in un ottimo clima, a fianco di una natura amica, con ottimo pesce locale annaffiato con buoni prosecchi o talvolta anche con piacevoli "bianchi" delle cantine Casale del Giglio. Momenti che ricordero' anche per le emozioni suscitate dai nuovi comportamenti dei mercati finanziati, combattendo quotidianamente pesanti sfide contro i Broker Associated - Summer Team (l'acronimo e' BAST..ardi) organizzati a giocare molto duro nei confronti della nuova popolazione di trader, una massa di investitori entrati sui mercati finanziari con il trading on line. I Trader on Line sono generalmente competenti di finanza e/o di analisi tecnica, in quanto istruiti a livello universitario/scientifico, ma forse non sono pronti alla pressione psico-fisica che comunque ha giocato un ruolo fondamentale nella battaglia contro lo stop-loss e le bull/bear trap. In questa settimana infatti il meccanismo di randomicita' ha raggiunto il massimo. Si tratta forse di efficienza alle news ? Non credo, da un lato ci sono stati eventi in cui le news non hanno prodotto movimenti rilevanti, dall'altro troppe le conferme di "non regole" tecnico/statistiche. Ovvero non e' vero che SP500 guidi il mercato globale (hanno guidato anche le borse europee, anche l'Italietta), non e' vero che il mercato e' volatile e inverte sempre i movimenti (ci sono stati trend ben precisi, come questi ultimi 3 giorni), non e' vero che l'analisi tecnica/statistica funziona bene. Su questo ultimo punto dovete riconoscere che hanno ripetutamente fallito candlestick analisys, analisi su medie mobili di ogni tipo (magari forate e poi recuperate in funzione di notizie ad-hoc, ma sempre forate e con signal contro l'evoluzione), le bande di bollinger, le divergenze oscillatori/prezzi, insomma via discorrendo tutto lo scibile conoscitivo dei trader istruiti a mestiere. O sbaglio ? E chi pensa che sbaglio ha una chiara dissonanza cognitiva . Invece sono convinto che lo scenario analitico-predittivo evidenziato qui nel corso esitvo abbia da un lato sorpreso molti trader anche di grande esperienza, dall'altro abbia aiutato e guidato nei momenti di sconforto, di dubbio, di fase decisionale. Sono convinto che nella operativita' di alcuni questa analisi assai sia servita e sia stata apprezzatissima, e di questo ne sono contento con grande semplicita', umanita', amiciza. Quando non esiste una regola, o meglio quando loro decidono che non esistano regole, si creano fenomeni di impredittibilita' che in questo periodo si sono tradotti in una impossibilita' di operare sui movimenti daily, credo per tutti i trader del mondo, forse suggerendo l'uso di modelli matematici fatti ad-hoc per spiazzare costantemente i trader esperti, competenti, razionali. Forse e' stata una lotta di computer contro trader, computer settati in modalita' daily randomize ... Ma sui movimenti weekly lo scenario tecnico/metafisico di mio riferimento ha ingabbiato i movimenti sebbene in ampie zone di trading range. Anche questa volta: 1. Inquadramento nelle zone di Gann fino a rottura delle Gann-line. Da riconoscere che la regola e' stata disattesa gia' dalla scorsa settimana, se la prendiamo in modo rigido, ovvero close (weekly) sotto la Gann 1x2 rialzista. Ma sappiamo che le fun sono linee di trend, simili a quelle dell'AT classica e come tali vanno trattate. C'e' stato un evidente movimemento dell'indice nella intersezione avvenuta a Ferragosto, andando sotto la linea anche forse per la forte componente speculativa short a mercati non presidiati, ma dopo il mercato a ripreso a camminare in armonia con la Gann rialzista, con quel trend naturale. Non mi sembra poco. Nessuna analisi tecnica l'ha prevista, e nessuno ha previsto il punto di "change" con precisione settimanale come il nostro amico Gann. 2. Ripiegamento naturale atteso in area 36.7K-36.9K. Il 50% di retrace e' avvenuto in area 38.2K di SP/MIB. Ci sono stati spike sotto area 38, sul weekly, circostanza che anche in questo caso, applicata rigidamente ci proietta sul 61.8% di retrace. Spero che tale spike sia solo una anomalia e non un segnale netto di previsione futura, ma non lo credo affatto, per esperienza della teoria di Gann, sono ancora fermamente impostato per una ultima onda ribassista, violenta, che potrebbere rompere tutto e riportare il mercato in area 32K come peggior caso se rompesse anche la Gann 1x4. 3. Convergenza al punto 39.5K in meta' settembre circa (vedi figura precedente PT). Anche in questa settimana tale numero si e' imposto prepotentemente come attrattore dei prezzi. Ad esempio giovedi' dope open SP500 perderva quasi un punto, mentre SPMIB ha "riacchiappato" 39.5 addirittura portandosi sopra nel finale. Attrattore da sotto, sfruttabile per i long, e da sopra per gli short. Oggi la Gann passava a circa 40.7k (non 40.25k, mio errore umano) e l'escursione sopra/sotto ai 39.5 e' quasi identica, ovvero quello e' anche un valor medio statistico riscontrato a posteriori. Mi aspetto una diminuzione della volatilita' per quanto mi dice la figura, potendo:
Le cose coincidono anche con potenziali piani ammazza-buoi, fatti da un lato di stop panici nelle settimane "ferragostane" e dall'altro di potenziali bull-trap settembrine, quindi un preciso piano per farli "cornuti e mazziati". Pertanto non dovrebbero assumersi posizioni long sull'indice se non sotto i 39.5 (direi 39), mentre sono a mio avviso ghiotte le occasioni di short in contatto con la gann riabasissta. Il Piano di Trading e', veramente in breve:
Conservo in portafoglio coscente della potenziale fase ribassista che li attende, ENEL e Credito Valtellinese, a mio avviso pronti ad esplodere nei prossimi giorni in caso di mercato toro. Nel qual caso Arriverci e Grazie ! Saluti a voi ed agli abitanti di Anzio. |