June, 2010

Un po di delusione

16 June, 2010

Dopo il close di ieri sera di SP500 in accelerazione era lecito aspettarsi un apertura bullish sul mercato euro, peraltro sulla scia dei soliti musi gialli che in queste occasioni ci mettono sempre il carico, sia a rialzo sia a ribasso. Non c'č dubbio che l'anomalia statistica sia in termini di ipercomprato (BB e simili oscillatori) sia in termini di sedute positive abbia fatto sentire il suo effetto dopo tale opening bull e quindi la ritracciata a 20300 ci sta tutta. E quindi il mercato prende ossigeno smorzando questo ipervenduto ed č pronto a riprendere la corsa. Delude tuttavia il fatto che matematicamente il close FTSE/MIB non sia superiore all'open, come da mia toeria "movimento FIB". Il roll-over di ieri sui contratti a scadenza settembre, che giustifica il transato, non č stato accompagnato da una contestuale  conformitą di movimento. Deluso quindi che dopo ben 4 anni di osservazioni correlate (16 scadenze) questa abbia voluto tradire , sebbene non casca il mondo e in un sistema dove nulla č sicuro non rappresenti ne una vergogna ne un vero e proprio fault, anche perchč la correlazione oggi č 16 win vs 1 fault e peraltro la scadenza ancora non c'č ed il pareggio odierno attenua il fault stesso. Per dirla tutta.

Operativamente manco a dirlo: poco tempo e quindi ingresso long in open a portare sul 2:1 le short verso le long (ieri al close in 5:1). Non vedendo una immediata cresctia ribilanciavo  3:1 lo short, successivamente riportate a 2:1 a 20450, verso le 17, quando potevo finalmente rioperare. Portiamo a casa quindi qualcosina dal movimento short in attesa di predendere profitto dalla chiusura totale delle posizioni long. Sperando che funzioni, su un timing davvero difficile ora che la martingala ricominica da 0 sedute positive. E' un trade tosto questa volta.