January, 2011

Sistematica Tenuta

05 January, 2011

Aprivano male i mercati euro arrivando a piegare in modo pesante durante la mattinata su dati macro euro non particolarmente rilevanti, con il DAX che perdeva la quota limite indicata nei commenti del fine settimana, pari a 6900/6860 closed con uno spike a 6842; nel pomeriggio l'Italia in primis trova un gran bel recupero animato dai dati sull'occupazione USA e lo stesso SP500 dopo un'apertura debole trova la forza di virare in positivo, ovvero non vuol piegare non vuol morire. FTSE/MIB recupera tutte le perdite, fra i migliori dei listini euro, ricordandoci un po le dinamiche degli anni passati di questo periodo, ossia prima della befana, con movimenti poco affidabili e spesso concertati in stile "Palermo-Milano-NewYork" che si svelarono al ritorno in regime di normalità. La nostra visione ciclica, di forza per un altro po di giorni, non ci dà comunque grandi "change" alle strutture di prezzi fino a fine mese ma rimaniamo dell'idea di  un mercato che sarà ribassista fino all'estate.

Operativamente anche stamattina impegnato su altro quantunque trovi sempre il tempo per la borsa e per i signaling del mattino (notte). In open proteggevo ML UC con 1/2 posizione short (MS UC) che poi chiudevo sul dato delle 14:15 in profitto. Rimaneva la "grande rosicata" di aver venduto davvero troppo presto il minishort DAX, ovvero sul +18% quando aspettando qualche altro minuto avrei visto un +33%.

Questo "errore" mi danneggiava il feeling con in mercato in modo profondo ed in area 20370 provavo l'ingresso short su FTSE/MIB, posizione passata in stato fallimentare al close, che non ho voluto chiudere e che penso tratterò a freeze con minilong solo over 20700 closed, quindi solo se in grande perdita. A questo punto la strategia è di chiuderla più avanti nel tempo, cercando adesso di portare profitti sul ML UC e sulle posizioni long a mezzo titolo, in primis BMPS.  Alla chiusura rimane comunque l'amaro in bocca per non aver tentato il long sul mercato quando non mi aspettavo altri ribassi nel breve termine.  Avrei fatto giornata.