September, 2011

Statistiche Signaling (15 Settembre 2011)

15 September, 2011

Come ogni 15 del mese un breve aggiornamento sui segnali di trading (daily) dati negli ultimo 30 giorni (dal 15 Agosto ad oggi).

In termini di percentuale WIN/LOST abbiamo performato male rispetto al mese precedente, visto che dal 3:1 di Luglio scendiamo al 2.4:1. Rimaniamo tuttavia sempre con un rapporto alto (24 segnali WIN su 34 entrati, circa il 70%) e miglioriamo la media annuale che è poco superiore ai 2:1 (216 su 317) a causa di una serie di LOST entrati nel mese di giugno quando confidavamo in un rebound bullish dopo il famoso target ribassista di giugno.

Complessivamente comunque miglioriamo rispetto alla media.

Sale un pò la percentuale dei segnali Non Applicabili (NA) ma questo non ci preoccupa perchè un segnale che non entra non porta perdite ne spese di commissioni. La ragione della crescita degli NA è comunque in condizioni di ingresso più restrittive al fine di aumentare la probabilità di WIN rispetto al LOST, e procediamo bene in questo senso visto che miglioriamo il valore complessivo del rapporto. L'obiettivo primario rimane sempre un rapporto WIN:LOST pari ad infinito (ossia LOST=0) indipendentemente da quanti NA si ci siano, ossia un trading system perfetto.

In risposta ad alcune richieste (curiosità) i segnali dati provengono essenzialmente da 4 categorie su mercato italiano:

• Segnali Buy/Sell su BB daily (fagocitamenti dopo fuori banda o test centerline) come da dispensa Trading con le BB
• Analisi dei Volumi + Candlestick pattern (es configurazioni "seme" su Small Cap)
• Segnali su Gann Fan
• Segnali su numerologia (es. a matrice 144)

Tuttavia non sempre rintraccio tutti i segnali esistenti in quanto la piattaforma di screeners prorealtime funziona maluccio su questa specifica funzionalità. Constato giornalmente che sono diversi i segnali che ci perdiamo, con gli screeners, ma visto che non pagiamo nulla per il servizio ci accontentiamo di quello che c'è.

Preciso in ultimo che queste percentuali WIN/LOST hanno poco a che vedere con i risultati operativi del trading a meno che non si proceda con rigore a non sovrappesare determinati trade/segnali perchè ovviamente un solo LOST caricato a bomba potrebbe distruggere "N" WIN. In questo senso, senza entrare nelle tematiche di money management, sconsiglio sempre di investire complessivamente più del 10% su una singola posizione/trade.