September, 2012

Commento pre-apertura 26 settembre

26 September, 2012

In linea ai nostri timori di ieri sera si è sviluppata negativamente la seduta Americana con un close negativo ed un future attualmente sulla parità; immaginiamo quindi che quei deboli segnali rialzisti (candlestick pattern e BB middle) su FTSE/MIB non torvino conferma nell'apertura o nella seduta odierna. Staremo a vedere ma consideriamo sempre che siamo nella zona "franca" 15800/700-16100 dove tutto e possibile e dove applicherei strategie di trading duale sull'indice come meglio dettagliato sotto.

Stamane, oltre il solito aggiornamento del privè, abbiamo aggiornato anche le statistiche dei nostri trade signal, con il report mensile del giorno 25.

Ci piace analizzare i segnali dati su FTSE/MIB, come promesso in precedenti post, segnali che alcuni perseguono a mezzo derivati (FIB, mini-FIB, opzioni), altri a mezzo certificati RBS (incluso il sottoscritto), altri con classici ETF con o senza leva (occhio a quelli a leva che fanno scherzetti in quanto la leva è sulla performance giornaliera...). 

Qui di sotto la nostra statisica. Non siamo particolarmente contenti del risultato matematico WON/LOST, comnunque tale che ogni 4 segnali entrati ne porta in profitto più di 3 (WON/LOST > 3 - direi buono) ma c'è da osservare che certe volte (ossia parte di quei 17 casi LOST) sono frutto di una strategia di trading duale su mercato duale: sviluppiamo questa strategia DUALE con short su indice, ossia "auspicando" una perdita su FTSE/MIB in short e portando in profitto 2-3 posizioni sui principali titolo del paniere, esempio ENI, UC e ISP con particolare focus su UC.

Più in dettaglio quando in situazioni limite, come quelle di questi giorni, in cui il mercato può tranquillamente fare sia una bella gamba rialzista che ribassista (non ne evidenzio i razionali "tecnici" applichiamo la strategia duale short seguente:

• short su FTSE/MIB (una sorta di hedging amplificato), con stop loss "lungo"
• long su 3-4 titoli principali del paniere, ossia ad elevato peso, selezionati in base ad indicatori di momento o di mancata ricopertura short.

Se le cose vanno "bene" la posizione su FTSE/MIB passa in LOST, mentre si portano a casa profitti sui titoli. Se le cose vanno male i titoli si passano nel cassetto (anche se vanno in stop loss), e si porta in cassa la posizione sull'indice.

Ovviamente non ci spaventa l'operatività cassettista che trattiamo successivamente con acquisti piramidali, ma è FONDAMENTALE il money management perchè le posizioni long diano più profitto del loss sullo short (quindi siano ben pesate) e che inoltre siano piramidabili, con il capitale a disposizione, nel medio-lungo periodo.