November, 2012

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Gold e PAC

04 November, 2012

Riprendiamo con un breve articolo sul Gold dopo aver preso una pausa per il ponte dei Santi, dedicandoci ad altro.

 

Ci eravamo messi a strudiare il Crude stammatina, altra commodity di rilievo, però poi c'è caduto l'occhio sul GOLD su quale abbiamo definito anche un PAC per il 2012, PAC completamente dedicato alle commodity. Non siamo investiti in questo PAC perchè in questo periodo non c'è modo di immettere denaro nel circuito finanziario, ma potendo opereremmo proprio come da piano. Più in dettaglio ci ha colpito questa commodity per quanto fatto nel tempo: nell'agosto del 1976 prezzava 100$, crebbe in modo esponenziale e ritracciò nel settembre 1999 fino a 253, poi innescò un movimento rialzista che lo porto a valere 1932.7 il 5 settembre del 2011. E' proprio un prodotto bull per natura, anche perchè c'è sempre un'attinenza fondamentale con la moneta, almeno quella americana, quantunque come tutto si presti a speculazioni.

 

Abbiamo tentato un impianto fan weekly bull assoluto appunto col minimo del 1976, poi abbiamo centrato sul minimo del 1999 ottenendo la figura qui di sotto, che dimostra un buon fitting in quanto a comportamenti sulla 1x2 e 1x4 bullish, linee nere. Ci piace di più questo impianto di quello assoluto. Anche se non c'è grande signaling nell'attuale pricing, che è molto vicino ai top assoluti, potremo sfruttarlo in caso di crash.

Di grande valenza invece l'impianto bear centrato appunto sul massimo del 2011 di 1923. Abbiamo classificato come 8x1 il pattern bear iniziale che lo portò a perdere oltre il 20% nel giro di qualche settimana.  Il comportamento su questo impianto è veramente ottimo.

 

Nella figura anche i livelli di PAC "serie delle perdite" (o piramidale che dir si voglia) e i relativi PMC, PAC costruito sui livelli 144 e su precise zona di forza e di crash (per rispondere al mercato duale). Si noterà un "buco" di acquisto fra 1440 e 1008, difatti, che sarebbe un -40% di crash in caso di perdita del pattern bull  e relativo intervento solo a distruzioni "avvenute"... Il PAC è questo e non si tocca.

 

 

 

Con riferimento invece all'operativià di trading, su daily siamo davvero in un momento importante, come da immagine qui di sotto. Siamo ancora distanti dal nostro primo livello di acquisto PAC (1584/0) ma forse con un rebound bullish nelle prossime sedute potremmo anche tentare un trade o l'ingresso della prima rata, come deroga/anticipo, visto che siamo a contatto con la fan bear 1x4 (la stessa del grafico sopra) in una configurazione di ipervenduto daily.

In realtà sarebbe comunque un azzardo in quanto il segnale inversivo bull non c'è e forse sarebbe più saggio attendere il comportamento closed weekly sulla fan per decidere se e come procedere.  In definitiva il test di tenuta della bear è ancora in corso.  A supporto di un ipotetico rebound bullish, oltre l'ipervenduto daily, c'è anche il primo target di un pattern di ritracciamento su weekly ossia "l'approdo" alla middle BB weekly dopo 4 sedute "da manuale": configurazione weekly short sell dopo fagocitamento fuori banda BB e con predict di convergenza sulla middle (weekly), segnale bear ben visibile sopra che si è spento proprio venerdì a target price.

 

 

posted on: 19:35