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Siamo Aperti

30 July, 2010

Inattesa volatità sui mercati finanziari che in discreta flessione nell'arco della mattinana e dell'opening USA riescono poi a trovare grande forza per girare in positivo nonostante i dati macro non siano tutti positivi (PIL USA). Dati micro, quali utili aziendali aziende nazionali, sono invece in chiaro scuro.
Tecnicamente è da sottolineare solo il supporto sull FAN Bull 1x8 FTSE/MIB a 20702 (opening lunedì scorso) che al solito si configura secondo teoria, dunque tenuta = forza, perdita netta = segnale short sul mercato (che quindi non c'è). Soprende anche ENEL che ha forza relativa tutto il giorno, non passa in negativo, riconquista la sua bullish di riferimento, titolo dove sono short da ieri con capitale eseguo a mezzo minishort RBS.

 

Operativamente ho gestito in trailing stop in open la posizione short a mezzo ms 22000, prenendo scarso profitto e diminuendo il peso short, dunque potevo far meglio vista l'andamento della mattinata. Sul rialzo pomeridiano ho azzardato short, ossia invece di vendere i long ho provato un igresso short su segnale Bollinger Band (20,2) a grafico 30 minuti (sul livello di middle in incrocio nel pomeriggio), posizione a mezzo minishort 22300 che è negativa ma fino a 20250 non è da trattarsi a stop. Questo stop potrebbe essere l'obiettivo del mercato rialzista prima dei setup di agosto.

 

Da questo momento sono in ferie auspicabilmente per un mese intero: "il negozio è aperto" quindi con obiettivi di daily trading (quando mi sento) con i miei level metafisici, quadranti a 15 minuti, BB a 30 minuti. Questo dovrebbe essere il meglio del meglio. Vedremo se questo Agosto mi darà quello che merito.

 

posted on 17:17   link   . . . . .  

Flash *** Intraday 20970

30 July, 2010

Importante l'area 20970 come spartiacque bull/bear per considerazioni di tipo daily. Basate su quadrant 15 minuti. Occhio sui dati macro a rotture o fallimenti di rotture con operatività di trend-following daily (evitando overnight).

 

posted on 11:53   link   . . . . .  

Giornata Importante

29 July, 2010

E' stata una lenta agonia in stile manipolativo ed alla fine si è conclusa come previsto, ossia con lo stop del minishort 22000.
"Grande spettacolo" in questi giorni dove il mercato non ha mai regalto più di 200 punti di ribasso per via della grande leva del prodotto in questione ma anche oggi con quel gran da fare da metà mattina con grosse pezzature che giravano da valore 0.053 a 0.040, poi grande impennata sul dato disoccupazione ma non ce le fanno a mandarlo a stop... poi arrivano gli americani a supporto, pompano a rialzo in open e liberano il paese dalle truppe nemiche shoratrici. Sono sbarcati ad Anzio, li ho visti passare verso Milano su vettori bancari... pagheranno per i loro crimini.

Operativamente ho tenuto il prodotto fino all'ultimo secondo, poi ho venduto a 0.0405 e comunque avevo già switchiato i 1000 pezzi "in panza" sul minishort 23000, mantenendo inalterata la strategia/view. Dopo stop, immediatamente sotto 20400 ho venduto metà delle posizioni long in mio possesso, in ottimo gain, chiudendo complessivamente benone questo parziale straddle. Il mercato poi si sgonfia. I flussi a supporto in denaro non ci sono più.

 

Quello che c'è da evidenziare oggi è che si è configurata una spaventosa divergenza fra mercati (sui massimi) e siderografo di Bradley che transita per il suo minimo centenario, quindi la teoria vuole una INVERSIONE dopo la prossima settimana e fino ad otobre. Inversione ? Significa rottura dei massimi o dei minimi, quindi nuovi trend. Non è detto che siano bear. Pur se in Agosto da qualche a questa parte hanno i mercato salgono a rotta di collo, ritengo che sia sempre maggiormente probabile l'ipotesi che il nuovo setup sarà bear consegnandoci importanti minimi, ma fino a quando le cose non vanno in quella direzione occore essere realisti e constatare un mercato fortissimo, bull come lo è raramente. Supporta ipotesi bear la non rottura dalla 1x4 su SP500 in figura.  Il toro sembra comunque abbassare la testa, dall'inizio crisi una sola falsa rottura. Manca solo la pedita del 1107 di cui al blog di stamattina.

 

 

posted on 17:34   link   . . . . .  

Flash *** Acquisti mattina del 29 luglio

29 July, 2010

Ordini eseguiti stamattina, minilong 18000, minishort ENEL su livello di fan (leggermente sopra), minishort 24900 a mantenimento (quasi) dei pesi complessivi sullo straddle FTSE/MIB. Punto quindi sullo stop del minishort 22000 in modo più deciso rispetto a ieri.

 

 

posted on 12:01   link   . . . . .  

Impianto Fan SP500

29 July, 2010

Nella figura qui di seguito è evidenziato l'impianto fan di SP500 (angoli sui minimi e sui massimi), con i setup di mia costruzione, assieme ai timing teorici del ciclo di Marte e del siderografo di Bradley (major setup) e con evidenza delle linee del Gann Square (mensili ma su grafico weekly).

 

Il fallimento del target di 975 nella settimana di metà luglio unito a quello di aprile (parziale) suggerisce che l'impianto fan bullish non è più valido, sebbene appunto il setup costruito dopo le prime 6 week bullish del marzo 2009 ha mostrato ottime valenze di predict (direi) almeno fino all'aprile 2010. E' normale che tutto finisca. Ritengo invece che l'impianto fan bear sia ancora valido: la resistenza della 1x4 bear di questi giorni nonchè quanto successo ad inizio maggio (perdita e convergenza) confortano la validità dell'impianto ed i sui predict.

 

Stamattina ho provato e forse trovato un altro setup per le fan bullish, che considero sperimentale. E' molto importante vedere come si comporta sulla attuale nuova 1x2 bullish che questa settimana passa a 1007, proprio il livello su cui ieri sera si è fermato l'indice. Diamo qualche settimana prima di iniziarlo ad utilizzare con particolare uso del nuovo target price di incrocio fan che troverete nel privè nel commento generale del prossimo weekend. Sul foglio fan c'è già l'impianto nuovo.

 

 

posted on 06:58   link   . . . . .  

Andiamo Avanti

28 July, 2010

Con un minimo in area 21027 FTSE/MIB prende una boccata d'ossigeno dopo la grande corsa dei giorni scorsi e conferma il valore dei supporti S9P che per questi valori di indice si trovano sempre a 100/000.  Dunque la crescita è armoniosa e non segna alcuna situazione di ipercomprato in termini di Bollinger. Ci sono gli elementi perchè il mercato salga ancora. Tutto ciò è frutto di un mercato americano che supporta questa fase, dopo la rottura dei 1100 S&P500, rimanendo praticamente immobile fino ai close euro e realizzando movimenti "sopresa" sempre nei pressi del suo close, come è stato da venerdì ad oggi.  Opererò short alla mancata rottura della 1x4 bear, condizione che potrebbe anche essere avvenuta dopo il massimo di ieri anche se abbiamo bisogno della conferma weely.

 

Oggi 2 righe anche sui 2 soliti siti web: il primo che vive con entusiamo potenziali target a 23000 pur avendo aperto l'altro ieri posizioni short su indice perchè la corsa sarebbe finita; ed oggi dice che l'aveva detto che bisognava andare long, sputando sulla teoria di Elliott e sui target ribassisti che lui stesso in primis evidenzia ben sotto i minimi del 2009. Secondo voi c'è da ridere ? Il secondo site raccomandava ingressi long su ISP ed oggi il titolo è fra i peggiori del listino. Si evidenziano risultati dei stess test, si cavalca l'onda dell'euforia, al solito Quick-Win "ve l'avevamo detto" (di andare short su S&P500 ?) ma non si fa cenno che nella metodologia di testing non sono considerati i capitali derivati da operazioni di trading, dunque targati "asset tossici 2008" di cui nessuno ormai parla più da nessuna parte. Su un blog si cercano opinioni e non notizie. Quale sono le loro opinioni sui bancari ?

 

Io ritengo che siamo prossimo ad un nuovo grande setup del mercato, con maggiore probabilità che sia bear fino a fine ottobre, consegnando target ribassisti molto lontanti dalle attuali quotazioni dei listini. Per questo anche oggi sono andato avanti non alternando la situazione Straddle FTSE/MIB, il livello di ulteriore acquisto short definito ieri, la posizioni short UC non transita a stop. Vendevo invece il GAS al +9%, in traling stop daily, oggi migliore titolo dell'MTA con un sonoro +10% superato solo da 2 Warrant ed 1 diritto AXA.

Mi auguro che la giornata di domani sia più fortunata di oggi: ho perso la fede matrimonale stamattina alle 6.30 durante la pesca subacqua, per cercare di recuperarla nel fondale ho anche creato problemi al timpano. La pesca è andata male. Il trading non mi ha regalato nulla. Andiamo avanti fino in fondo anche perchè ormai manca poco. Poi 1 mese di ferie, liberi dal lavoro, finalmente solo sulle le mie passioni, fra cui la borsa.

 

posted on 17:43   link   . . . . .  

Giorno dei ladri

27 July, 2010

In ritardo per questo commento perchè stanotte nella mio palazzina di Roma sono arrivati i ladri, quelli ufficiali, anche se la verifica appena compiuta mi lascia "felice" che al mio appartamento sia andato tutto bene. I ladri sono passati anche su FTSE/MIB che oggi "ha rotto il culo ai passeri ", per dirla in gergo romano, pomapato ad arte sui bancari con money-flow organizzati a cura dei broker RBS, capitali mafiosi, bande di broker nazionali che nel periodo estivo spesso aggrediscono in modo organizzato i titoli, a rialzo od a ribasso, grazie alla minore difficoltà derivata da scarsa presenza (pezzi) in denaro/lettera, quindi trovando strade più facilmente percorribili.

Tecnicamente la rottura del 20840 chiama 20400 e rotti per evidenti ragioni.

 

Operativamente ho aspettato 2 ore prima di entrare long 2:1 ML18000:MS22000 ma poi l'ho fatto, dunque questa posizione relativa mi premia nel caso in cui il mercato salga ancora. Complessivamente sono short 2:1 perdendo oggi 250 punti di straddle.

Non riesce acquisto MS23000 sul livello di stop del 22000 in quanto non ancora raggiunto. Pending l'esecuzione short su S&P500 al livello di fan 1x4 bear.

 

Un saluto ai combattenti short come Francesco, Maurizio, Fabio, Paola, Massimigliano, Ubaldo ed anche altri: bisogna vivere la cosa con serenità, quella che io fortunatamente questa volta c'ho, oggi è la quinta seduta con minimi in crescita, dopo 7 giorni in trend potremmo osare in forza, sempre con COSTANZA e SERIETA', non dimenticando quindi che nella prima decade di agosto, dalla prossima week, ci saranno i setup più importanti dell'anno e del medio periodo.

 

posted on 18:56   link   . . . . .  

Entriamo in Guerra

26 July, 2010

Il mercato continua a salire fra finte e contro finte, tra report di stress bancari più o meno veritieri, fra dati macro più o meno entusiasmanti (vendite nuove abitazioni)

Nel commento generale del WE avevo indicato che avrei deciso oggi se vendere tutto il portafoglio (long e short) in attesa degli eventi di reverse che potenzialmente arriveranno fra il 4 ed il 10 agosto, oppure se tenere botta sul sovrappeso short sul portafoglio, in funzione del close italiano.

Oggi abbiamo avuto un comportamento volatile ma con un massimo di 20800 e rotti, valore di leverage certificate FTSE/MIN minishort "22000" pari a 0.10 euro, preciso spaccato al millimetro, quota non rotta ribasso, dunque senza scambi persistenti sotto soglia di attivazione movimento pilotato stop. Non è la soglia dei 21000 degli analisti tecnici dei grafici orizzontali, ossia chi era short su S&P500 da giorni con stop 1100 che non ha più parlato di questa vicenda, i quick-winner. E' un valore pragmatico di alta leva di un prodotto finanziario che deve essere soppresso, se del caso. Questa soglia oggi non è stata rotta. Dunque ho deciso di PROSEGUIRE con la strategia short, venendo un po di long in profitto e portando le posizioni short su indice 3:1 verso le long, con un leggero sovrappeso verso i pezzi del 22000. Opererò a protezione laddove se ne presenti eventualità. Sono short sul mercato, dunque, e non mi aspetto successi della strategia prima della prossima settimana. Ma ormai è guerra.

 

Immutate la posizioni short su UC e le long sul GAS. Entro domani aggiorno il piano di trading come conseguenza di questa decisione.

Che vinca il migliore!

 

posted on 17:45   link   . . . . .  

La solita guerra estiva

23 July, 2010

Il tanto atteso giorno per l'esito degli stress test bancari in area euro non ha regalato grandi spunti. Di questi test io non ho trovato notizia, peraltro. Ma non mi sarei aspettato molto dopo il grande rally di ieri, come detto anche nei vecchi post. I dati macro sono stati in chiaro scuro. SP500, fortissimo, rimane confinato sotto soglia S9P 1090/95, impiccando chi si era messo short in trend-following su questo indice, dopo alcune sedute di ribasso, trade azzardati al pari di quelli "d'anticipo" visto che non si erano rotte le diagonali del Gann Square che solitamente segnano rimbalzi di almeno 2-3 settimane.

 

Il mercato è evidentemente indiciso, se vogliamo spiegarlo con la teoria, nella pratica invece i MM hanno iniziato la battaglia agli shortatori estivi e probabilmente solo quando parte di essi molleranno l'osso ci saranno rapidi e profondi ritracciamenti. Non escludo tuttavia che, sebbene questa settimana termina un timing bullish derivato dal ciclo 52-week, possa perdurare il trend-continuum a piccoli passi "strozza-strozza" fino ai prima decade di Agosto. Ciò mi condurrebbe nel pieno della battaglia estiva, che francamente avrei voluto evitare ma che non ho potuto evitare per l'andamento di questa e soprattutto di ieri. Mannaggia. Mi ero prefisso di rimanere liquido in estate e fare trade daily ma invece sono stato risucchiato in trade short che ho deciso di trasformare in trade di posizione. Purtroppo sono in guerra nel bel mezzo del gran caldo estivo e la cosa è abbastabza pesante, se non altro il presidio. La chiusura over 20580 (fan bull 1x8 opening weekly) e sotto 20702 (fan bull 1x8 opening next-week) peraltro su una resistenza S9P in angolo di comando lascia ancora più inderteminata la cosa, a pochi passi dai livelli di attivazione delle soglie per lo stop dei minishort. Solo una brutta chiusura USA farebbe aprire il mercato lunedì sotto 1x8 e quindi validerebbe scenari bear lasciandomi "sereno".

 

Oggi solo un piccolo trade short su ISP, a mezzo minishort a strike 3.16. Comprati a 0.0725 quando ISP era su una resistenza S9P, venduti nel pomeriggio a 0.77 perchè non ho visto il -3% di sottostante che volevo vedere. Rimane inalterato il resto del portafoglio incluso short UC che sta sotto la quota 2.04, resistenza S9P in angolo di comando che funziona sempre molto bene.

 

posted on 17:27   link   . . . . .  

Oggi male

22 July, 2010

Anticipo il commento per via di impegni.

 

Oggi il mercato mi ha preso in contropiede: vero è che nei giorni scorsi c'era stata una tenuta di alcune linee nei Gann Square FTSE/MIB e SP500 che confortavano ipotesi bull-rally che volevo valutare, vero è che abbiamo un timing positivo ancora per qualche tempo, ma certamente non mi aspettavo onestamente che con il brutto close USA di ieri l'apertura di FTSE/MIB sarebbe stata solo in area 20000 (mi aspettavo ben sotto dove eventualmente comprare) ne tantomeno che si potessero fare 700 punti a rialzo tutti d'un fiato con dati in chiaro scuro circa questioni fondamentali.

Attualmente siamo veramente sui limiti: SP500 non rompe una resistenza statica S9P a 1090/95, mentre il mercatello Italiano supera nominalmente la fan 1x8 bull opening-weekly, pur mantenendosi sotto il livello "sicurezza" per quanto riguarda ulteriori accelerazioni rialziste legate allo stop del minishort 22000.

 

Operativamente ho saltato la mattinata e quindi, aimè, non ho potuto ricorpire lo sbilanciamento short sull'ìndice operato ieri pomeriggio. In area 20580 ho inoltre comprato minishort @ 23000 "aggravando" la situazione, scenario che mi ha obbligato successivamente a vendere Italcementi (a 6.29) per tornare in possesso di liquidità per poter gestire eventuali ingressi long a protezione dei rimanenti 1000 pezzi sul citato MS 22000. Male inoltre il GAS che quando i mercati azionari vanno trova sempre il motivo per andare in controtenendeza. Dunque male oggi ma continuo sulla direzione short in attesa di segnali rilevanti che inficino ipotesi di ribasso da qui a qualche giorno. Oggi comunque è andata male, che è quello che conta.

 

 

posted on 16:51   link   . . . . .  

Prepariamo l'assalto short

21 July, 2010

Nel pomeriggio entrava l'ordine minshort su UC a 2.01 di sottostante. Poi alle ore 16:30, quando sono usciti i dati sulle scorte di petrolio non buoni, ho aspettato la reazione del mercato e alla fine deciso per non attendere oltre per prendere profitto dal minilong acquistati ieri, rimanendo quindi leggermenre sbilanciato short, per un totale di 1000 pezzi di differenza.

L'andamento di S&P500 sembra darmi ragione.

Bene quindi l'operato di oggi, nel senso profittevole.

 

Sebbene a mio avviso il mercato possa avere ancora diverse giornate di sostegno, continuo a preparare l'assalto short, venendo sulle salite i minilong in mio possesso oppure caricando short a mezzo MS 22000. Propendo più per allegerire le posizioni in portafoglio, senza impegnarmi troppo nello straddle e mantenendo liquidità per altre operazioni short su singoli titoli, fra cui entrano in lista watch ISP, ENEL, ENI perchè supportate da leverage certificate e di particolare importanza per le sorti del listino. Domani aggiorno i livelli di ingresso e di stop sulla lista hot.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100721206194.

- Strumento: RBSFTMIBSLML18000AB18360E150520 - NL0009489202
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 1000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
- Prezzo limite: 0.2185
- Prezzo esecuzione: 0.2185
- Data esecuzione: 21/07/2010 16:32:21.

 

 

posted on 21:00   link   . . . . .  

Aggiornamento Intraday 21 luglio

21 July, 2010

Mi scuso molto con gli amici del privè per aver saltato l'appuntamento dell'alba (lista hot) ma oggi ho preferito scendere a mare molto presto (6:30) per la pesca subacquea visto che oggi il mare era piatto dopo 3 giorni di agitazione, movimento che ha trasportato nei pressi costa soprattuto polpi provenienti da mare più profondo. Inoltre i pesci sono riusciti dalle tane per cibarsi. E' andata bene, in 2 ore fatti 7 pezzi fra cui un bel polpo di 40 cm ed 1.2Kg di peso (in figura). Mi rincresce uccidere ma non è per sport. E speriamo anche quest'anno di non dover mai passare dal pescivendolo ormai sempre più caro come se fosse Bulgari ....

 

Stamattina gran ridere sui soliti siti/blog "Quick-WIN" che o non hanno aggiornato (perchè ieri erano long) o hanno dimenticato di scrivere che sono short su SP500 e che li stanno a sfonnà (altro che liquidi).

Il mercato sta tenendo come da ipotesi. A questo punto si configura come fault il Target Price/Time 975 S&P500 per questa settimana, fault che additiamo alla tentuta della più volte citata linea Gann Square in area 1037 che avrebbe dato impulso bearish. Dovremo quindi rifare gli impianti perchè quello del Marzo 2009 con il pattern bullish 1x1 delle prime 6 week ha fallito e dunque non è più lui la chiave di lettura di quel mercato. Studiero la cosa nel weekend.

 

Anche FTSE/MIB tiene grazie al supporto della sua Diagonale Gann Square, ed oggi recupera con tenuta oraria dei level di "nuovo denaro" (quadrant 15 minuti), suggerendo che farà un tentativo verso la sua bullish 1x8 (20586, ipotesi di top weekly). Attualmente inoltre siamo sopra la Middle della BB, dunque si rafforza il segnale di tenuta del mercato a meno di change al close.

 

Operativamente grazie al freeze di ieri non sono costretto ad osare. La posizione long di ieri è in ricco profitto e penso che la tratterò a trailing stop sotto il valore di opening di oggi, poichè questo dovrebbe essere un ultimo forte rimbalzo strappa-short prima della grande scesa. Ma vediamo come va all'open USA.  Bene Italcementi sistematicamente sopra il 3%. Bene il Gas. Provo short su UC nei pressi del 2.04 via LC NL0009403187 spread permettendo. Per il resto rimango attendista.

 

posted on 12:03   link   . . . . .  

Sull bottom weekly (già)

20 July, 2010

Aggiorno velocemente perchè poi impegnato in viaggio.

Funziona il signal di stamane di brevissimo termine: non si ha tenuta oraria della rottura del level indicato, il mercato quindi flette fino ai 20K, poi rompe il supportone e crolla fino a trovare il supporto della diagonale discendente del Gann Square pari a 19667 opening luglio. Il 22 termina una ciclicità bear su FTSE/MIB, vedremo quindi se saremo sopra la citata diagonale per provare operazioni long-only fino ai primi di agosto.

SP500 debole ma senza rompere la sua quota di riferimento.

 

Oggi allegerite posizioni short e venduti i minishort ENEL.  Attualmente tento ingresso a "prezzo buono" su minilong FTSE/MIB 18000 per congelare la situazione straddle in attesa degli eventi di timing settimanali, compresi quelli sui stress test bancari che immagino non porteranno grandi movimenti quel giorno oltre quanto già fatto da settimane con euforie e pessimismi speculativi.

 

posted on 15:50   link   . . . . .  

Forza sopra 20293 FTSE/MIB

20 July, 2010

I mercati tengono o meglio non crollano.

Per quanto riguarda l'indice italiano FTSE/MIb con il metodo dei quadrant a 15 minuti abbiamo un segnale di forza (breve termine) solo sopra 20293, rottura oraria che proietterebbe FTSE/MIB dapprima sul nostro 20357 e poi sul 20586.

Lo studio/review del timing di questa mattina conferma un'ipotetica fase di "forza relativa" al più fino al prossimo Major Setup di Bradley del 10 Agosto (minimo storico !), anche se tra qualche giorno alcune forze dovrebbero invertiore rotta.Più in dettaglio visto che non c'è stata divergenza al minor-setup dovremmo avere un close fra i 21000 ed i 18800, quindi solo movimenti correttivi rispetto a questo trading range che dovrebbe appunto rimanere integro.

Non ho tempo per i grafici, stamane si va sulla parola.

 

posted on 08:48   link   . . . . .  

Molto bene

19 July, 2010

La giornata di oggi ha segnato una tenuta dei mercati Euro e di quello americano, almeno fino adesso. Era quasi scontato che in questo lunedì i MM avrebbe messo alle corde chi è entrato short sui mercato nella giornata di venerdì, trend-follower da manuale o cassettisti sul derivato.

Al close la situazione non è affatto semplice nel senso che questa settimana c'è un target price/time di 975 su S&P500 ma c'è anche l'ingresso di una micro-fase bullish sempre su S&P500. Al tempo stesso l'aver oggi cozzato con precisione millimetrica sulla diagonale Gann Square 1073 in massimo intraday è ancora un secondo indizio short &P500 ma fino a quando non si rompe area 1037 il mercato non collasserà con quella violenza che si rende necessaria per completare il suo target. Personalmente andrei short solo alla rottura 1037 in intraday.

 

Bene, anzi molto bene, la giornata di oggi con il flash sotto e con un nuovo ingresso short al 20357, Gann level che ha funzionato alla grande, ossia come si conviene con errori che non possono superare qualche manciata di punti di indice. Questa era la prima resistenza di FTSE/MIB in trading range, l'ho perseguita "al buio" ed in area 20100 ho preso "profitto" portando a casa un bilancio giornaliero positivo, mordi e fuggi come piace a me, indipendentemente dagli importi in valore assoluto.

Al di là dalle vision non sicuramente positive nel periodo esitivo, ri-entravo sul titolo ITALCEMENTI con un primo ingresso a 5.99, appena vendute le posizioni short intraday. Quando vedo certi titoli ai minimi storici non faccio troppo analisi, compro i titoli e se scendono vedo solo un'opportunità di acquisto di altri pezzi, sognando ovviamente "la news" o l'inizio di un ciclo speculativo che le porterà in 1-2 anni a ri-valere 20€.

 

Stamattina ho accompagnato mia moglie all'aeroporto che va a riabbracciare i suoi cari, dunque da domani avrò un po di tempo in più per le analisi del mattino, in "purezza", al solito esclusivamente all'alba.

 

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100719205084.

      - Strumento: RBSFTMIBSLMS23000AB22540E310320 - NL0009476415
      - Operazione: Acquisto
      - Quantità/Valore Nominale: 1000
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000     
      - Prezzo limite: 0.252     
      - Prezzo esecuzione: 0.2520
      - Data esecuzione: 19/07/2010 15:56:59.  

 

posted on 18:00   link   . . . . .  

Flash *** Vendita minishort FTSE/MIB

19 July, 2010

In open ho liquidato un po delle posizioni short su FTSE/MIB con l'idea di riacquistarle a prezzi migliori nella giornata di oggi (anche al close) od in quella di domani (mattina).

Il mercato "moderno" non permette mai ai trend-follower di posizione di operare con calma e/o serenità soprattutto quando si tratta di mettersi a ribasso sul mercato. Molti degli shortisti dell'ultimo minuto, quelli che fino a qualche giorno fà vededano la rottura dei 21000 punti FTSE/MIB sulla scia delle trimistrali USA e che sono entrati short sul derivato venerdì, oggi dovranno sputare sangue.

E noi cerceremo un nuovo ingresso quando il transato sul derivato sarà elevato (stop) oppure in area 20357 (level 26)

Avevo comunque avvertito dell'importanza del supportone in area 20000, dove ho preso profitto.

 

 

 

posted on 11:26   link   . . . . .  

Update 16 luglio

16 July, 2010

Non so se riuscierò ad essere online nel pomeriggio. Dunque lascio adesso un commento ed alcune indicazioni.

 

I mercati tengono, grazie soprattutto al recupero USA avvenuto dopo la chiusura dei mercati europei. L'overnight pilotato ha spiazzato essenzialmente i ribassisti in area euro. La sensazione è quella di una giornata che sarà comunque non-negativa, anche laddove i dati macro del pomeriggio, oltre quelli della mattinata, siano cattivi, in particolare quello dell'indice dei prezzi al consumo USA previsto alle 14.30. Attualmente si galleggia con completa indeterminazione di operatività daily, l'arte dei MM di spiazzare i day-trader sui derivati.

 

Per FTSE/MIB le chiusure di oggi (settimanale) segneranno:

 

• sotto 20470: inizio micro-ciclo bear con target 19660 (Diagonale Gann Square opening Luglio). Forte supporto in area 20100/000 (da S9P)
• fra 20470 e 20590: prosegue indeterminazione, si rimanda all'opening del lunedì
• over 20590 ed in particolare over 20700, proseguio bullish con primo target 20900
• over 20900: mattanza minishort 22000 fra lunedì e martedì con raggiungimento immediato del 21500/600

 

Per S&P500 fino a quando tiene quota 1084/1073 i target price ribassisti non si avvereranno. Gli americani sono i maggiori bari dei mercati finanziari. Dunque non oserei posizioni long per nessun motivo.

 

Operativamente sono uscito dallo short UC in perfetto pareggio. Importante per avere liquidità per cavalcare, eventualmente, scenari bullish di breve termine con qualche soldino in più.

 

posted on 11:59   link   . . . . .  

Una piccola rivincita

15 July, 2010

In questo paese c'è liberta di parola (grossomodo) ma spesso questa parola è disonesta. In questi giorni leggendo i due soliti siti Blogger ho notato grandi infamità comunicative. Il primo al solito da 2 segnali opposti e poi cavalca quello vicente, ma questa volta si è anche permesso di evidenziare in bold colorati quei 4 guadagni fortunati, cosa che no fa mai quando prende legnate. Vorremmo vedere il suo portafoglio e gli eseguiti che racconta in bold. Il secondo ad ora di pranzo parlava di probabile imminente rialzo dei bancari, 2 ore dopo UC e ISP perdevano oltre 2 punti. E spunta un'altro post a mandare giù il precedente. Ecco i trader Italiani, quelli che cel 'hanno fatta...  

fabiolongo.com è invece un blog onesto, di successi e sconfitte, di gioie e dolori. Nulla va sempre bene. Spesso si soffre e si sbaglia. E' la vita delle persone semplici e normali come sono io.

 

Il valore minimo di oggi del leverage certificate, che sta comandando il mercato FTSE/MIB (MS 22000), è stato 0.102. Preciso. Non si sgara mai. Level pragmatici rispettati al 90% dei casi. 2 ore di tolleranza ieri sotto 0.1, oggi nemmeno una mezzoretta. Il suo superamento segnerà un'altra gamba rialzista con primo target il suo stop, tutto d'un fiato. Al close il movimento di oggi appare solo come un consolidamento.

SP500 piega e solo la rottura di 1084 Gann Level 44 e poi 1073 porterebbe accelerazioni prima in area 1060 e poi giù fino al nostro target di 975 fra questa e la prossima settimana. Questo è il nostro target, inficiato purtroppo da una tenuta sul mensile di una linea Gann Square appunto in area 1073 opening luglio. Per adesso comunque SP500 sembra ancora forte, dunque il target sembra sbagliato.

 

Bene oggi il Gas che premia l'averlo tenuto, oggi piotta forte con punte del +10%, fra i migliori dell'intero MTA.

Non ho toccato il portafoglio eccetto aggiunto un minishort ENEL (segnalato al privè da giorni) dopo la mancata riconquista della 1x4 bullish a 3.74. Aperto trade di posizione in area 3.68. Stop 3.75/76 se confortato da volumi elevati come non accaduto in questi giorni (ridicoli)

 

Confido in una tenuta di questi livelli dei mercati nei prossimi giorni fino almeno alla prossima settimana. Poi ci sarebbe ancora un timing favorevole (bullish) di cui attualmente sono in dubbio. Vedremo. Poi non ci sono santi, in agosto. Nel frattempo con la piegata pomeridiana abbiamo recuperato un paio di centinaia di euro e la vita stasera è meno amara di ieri.

 

posted on 17:27   link   . . . . .  

Aggiornamento

15 July, 2010

Ieri non ho potuto scrivere le solite righe di commento. Nei fatti il settimo giorno di trend ha decretato una pausa bull sui mercati, adesso la teoria vuole di "osservare" l'andamento alla ricerca di un trend reversal pattern (con strategia trend-following). Tale soglia potrebbe essere il minimo di ieri.

FTSE/MIB ieri ha superato il livello fatidico 20900 per solo 1 ora.... tutto come da "manuale Fabio Longo", 0.09 di certificato short, poi ha girato ed è sceso fino ai 20500 circa. Poi ha recuperato quota Geronimo-Scalper 20665 su cui attualmente sta combattendo.

Impossibile fare un forecast giornaliero anche se i prossimi 2 giorni dovrebbero essere ancora di debolezza/consolidamento.

Ieri ho preso profitto al 20800 sui minilong, che poi ho riacquistato in area 20700 per poca confidenza nel citato reversal. Peso 2:1 verso il primo minishort, mentre complessivamente le posizioni short sono di 2:1 verso long.

Continua lo short su UC. Male il GAS.

A stasera

 

posted on 09:48   link   . . . . .  

Al limite

13 July, 2010

Anticipo il commento per via di impegni.

A meno di soprese dell'ultim'ora il mercato sale ancora, FTSE/MIB incasella la sesta seduta consecutiva positiva, uno dei trend (bull) più forti da inizio anno. Errata dunque la mia considerazione di timing per questa settimana, almeno fino ad oggi.

Il 20889 di max (ore 16:06) ci pone al limite del burrone per via del valore del Leverage Certificate MS 22000 (NL0009476423) che a questi livelli prezza 0.1. Ultimo incremento tollerabile è per domani con intraday (orari) che non scavallino quota 0.9 di certificato, soglia di prezzo e di moneyflow oltre il quale il MM sicuramente forzerà il sottostante per avere lo stop come sta facendo da qualche giorno con UC per lo stop di un minishort a 2.09 (al close daily).

SP500 si aggira invece su una resistenza S9P 1090/95. Potremmo essere ancora al limite della fase, dunque da domani si potrebbe girare con decisione, ma fino a quando manca un close rosso sono tutte stupide congetture (ribassiste).

 

Operativamente all'apertura ho comprato minilong FTSE/MIB @ 17300 ed al superamento della resistenza 20600/700, a 20740, ne ho comprati ancora, con tutto il contante a disposizione, non riuscendo però a congelare completamente lo straddle per mancanza di cache.

Tuttavia il peso dei minilong (posizione secondaria di breve termine) era 3:1 rispetto alla posizione short su indicata, pertanto erano ben protetti su questo parziale, se appunto convergeremo al suo stop, portando incassa un profitto relativo. Alteravo poco fa il peso relativo prendendo profitto dai minilong 17500 di ieri e attestandomi con un peso 1.5:1 verso la posizione short.

Denaro permettendo inizierei a caricare da domani, con il metodo della martignala o piramidale, posizioni short FTSE/MIB in attesa di un solo giorno di ribasso su cui prendere profitto almeno parziale. Vedremo domani il da farsi in funzione del close USA. Giorni terribili come nell'anno passato. Solo con un po' di esperienza in più.

 

 

 

 

posted on 16:38   link   . . . . .  

Nel pentolone la temperatura sale

13 July, 2010

Come noto se immergiamo una rana nell'acqua e la portiamo ad ebbolizione la rana non se ne accorge. I ribassisti, come me, in poche parole stanno facendo questa fine. Studiati gli impianti di timing, ipotizzati anche dei nuovi che vedevano nell'11 luglio un potenziale massimo, l'ipotesi più ragionevole/probabile è sempre quella di un mercato che in questa settimana dovrebbe consolidare/stornare per ritornare a tirar dritto fino ai primi di Agosto. Ciò nonostante il mercato non piega affatto, appare visibilmente sostenuto in denaro. Le trimestrali USA potrebbero aumentare la temperatura invece di buttare acqua fredda nel pentolone.

Di questo periodo l'anno scorso fui soggetto a grande fault operativo rimanendo incastrato con un mercato mostrusamente bullish. Non auguro a nessuno di vivere quelle dinamiche, una specie di violenza. Oggettivamente fino a 20600/700 la mia ipotesi resta comunque in piedi, tollerabile anche 2.09 di UC; invece inizio ad essere cotto dall'acqua bollente in area 20800/900, per cui a 20710 congelo tutto (freeze) e rimando decisioni operative ad un futuro prossimo. In caso di scesa dei mercati ringrazieremo il Signore di averci dato occhi attenti e di averci creduto.

 

posted on 08:44   link   . . . . .  

Aggiornamento 12 Luglio

12 July, 2010

Giornata speciale per il sottoscritto.  Non so se aggiornerò al close.

 

Anche per i mercati questo 12 luglio è speciale nella misura in cui c'è un timing Gann Square (quadrante) FTSE/MIB (poi lo pubblicherò) ed almeno per adesso lo stesso mercato si ferma sull'angolo S9P di comando (angolo dei nord) 20600/700. Ciò avviene in coralità nello stesso momento in cui il "titolone" UC si ferma sul suo angolo dei nord (sempre comando delle resistenze) in area 2.04/05. L'attesa fase di ritracciamento/consolidamento per il momento però non parte nonostante future USA in negativo e mercati euro deboli.

 

Operativamente primo ingreso short su UC a mezzo LC a strike 2.46 (occhio al 2.09 al close, stop del primo minishort UC, su ulteriori salite stoppo la posizione short). Poi acquisto di un minilong FTSE/MIB e di un minishort sulla fan opening-weekly 20470. La prima posizione è di scaramanzia (da qualche parte devo perdere altrimenti non guadagno), a protezione appunto del 3x short in essere. La seconda è l'annullamento della posizione precedente. Ingressi long solo alla rottura dell'angolo di comando e superamendo di area 20800/900 con acquisto ben pesato di altri minilong in aggiunta a quello acquistato.

 

 

 

posted on 11:37   link   . . . . .  

Flash *** Abbandonati minilong FTSE/MIB

09 July, 2010

Con l'eseguito qui di sotto ho abbandonato la posizioni long FTSE/MIB rimanendo con i soli minishort. L'apertura in GAP (secondo Gap oltre quello di ieri ancora aperto) appare sempre più come una forzatura strappa-short coadiuvata da pressioni psico-fisiche derivate dal caldo.

Il livello di Fan bullish settimanale è tuttavia rotto in intraday (20353) mentre è intatto quello di opening-next-week a 20470. Vedremo se ricrederci nella giornata e di riproteggere le consistenti posizioni short fino ai 21600/700 di indice.

La partita è dura.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100709200910.

- Strumento: RBSFTMIBSLML17500AB17457E190419 - NL0009055482
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 2000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 2000
- Prezzo limite: 0.351
- Prezzo esecuzione: 0.3510
- Data esecuzione: 09/07/2010 09:04:41.

 

posted on 09:19   link   . . . . .  

Nuove Resistenze

08 July, 2010

Anche oggi 2 riche per il blog. Dalla prossima settimana dovrei aver maggior tempo in modo sistematico, essendo passato il picco di lavoro derivato da scadenze. Salta inoltre una trasferta in USA e la cosa rallegra perchè preferisco la caccia dei polpi sul litorale laziale che ai bori USA.

 

Nulla di rilevante se non il fatto che il mercato FTSE/MIB raggiunge il tetto della 1x8 bullish (segnalato short), linea persa settimane fa quando concideva con la diagonale del Gann Square. Adesso ci troviamo in una configurazione Grace od anche laterale, dove il mercato non è toro ne orso. Il target di 16500 resta in piedi, sebbene di predict sia a bassa valenza perchè definito con l'intersezione di una 1x16 dunque a basso valore di polarizzazione, ma è sempre conforato dal TP di 975 di S&P500, fra pochissimo tempo, definito invece da una 1x8 dunque valido. Ciò potrebbe essere spieagato da trimestali pessime in arrivo, con anticipo in bull trap dei figli di mignotta americani.

 

Rammarica come dicevo nella lista hot di questa mattina aver perso il mostro bull ISP dopo che era stata segnalata la scorsa settimana sul livello di fan bullish 1x8, in tenuta doppia tenuta weekly, che ha regalato un apprezzamento del 10%, complice il movimento in chiusura ad arte di ieri dove dal +5% si è passati al +7% ad opera del broker cacciatore-di-short. Grande rammarico credetemi per un trade facile facile supportabile da leverage certificate a grande leva ... porca puttana eva (fa pure rima !), ci rosico davvero.

Oggi nessuna operazione eseguita, nonostante abbia presidiato sulla AV Fast MI-RM tutto il pomeriggio alla bella velocità di 340 Km/h nella tratta Milano Bologna. Bel pomeriggio, bel viaggio, ma non ho buttato soldi in commissioni.

 

posted on 19:32   link   . . . . .  

Grande Prova di Forza ?

07 July, 2010

E' indubbio che oggi il mercato italiano abbia fatto +1000 punti intraday, dai 19000 ai quasi 20000 punti, oltre il 5% di apprezzamento dai minimi dell'open. E' indubbio anche che ci sia una netta rottura del level 19600/700 e che abbia buttato benzina sul fuoco. E' anche indubbio che il mio forecast weekly era sbagliato. Tuttavia non sono ancora convinto della grande prova di forza perchè tutto sommato i volumi sui titoli "bomba" (UC, ISP) non sono proprio "ben superiori" alla media ed inoltre il maniifestarsi di questa dinamica senza grandi news sui dati macro (che peraltro cattivi) lascia sempre puzza di bruciato. Attenderei il close weekly di SP500 e FTSE/MIB per ricredermi sull'instaursi di questo trend bull. Inoltre domani forse ci potranno essere news sugli stress test bancari che diano una spiegazione a quanto accaduto oggi, mostruosa giornata bullish.

 

Detto questo oggi giornata con il destino contrario: macchina rotta, lavoro pesantissimo ed altro sempre di rilievo...

Nonostante ciò mi difendevo bene. In open chiudevo solo metà dello sbilanciamento short perchè avrei voluto vederi profitti maggiori. Non ho trattato a trailing stop manuale il resto della posizione short ed ora mi trovo impiccato. Peccato. Situazione che non ho percorso su Italcementi che in open segnava un +3% con tutto il listino in rosso, trattata a trailing stop l'ho venduta alla riapertuta sotto la quota prefissata. Prima trading poi investimento.

Primo ingresso sul GAS dopo un sonoro -10%, sperando sia il solito movimento finto prima dei dati del giovedì pomeriggio. Tuttavia non riuscivo ad avere timing sul -10% ed entravo rincorrendola sul -8%, close a -9% circa. Anche qui piccola rosicata.

 

Questa sera cercherò di rivedere gli impianti di timing essendo in viaggio in treno.

 

 

 

 

 

 

posted on 17:27   link   . . . . .  

Bull Trap fino a evidenza contraria

06 July, 2010

Aggiorno brevemente per via di impegni.

Mercati a dir poco euforici, un po forse per gli allarmi rientrari sugli stess test bancari, un po per la verve americana ma soprattutto per via del news-flow positivo in ambito Corporate dove dalla prossima settimana inizieranno le trimestrali USA con la solita Alcoa. Euforia davvero notevole.

Al momento ritengo che si tratti du una bull trap, nonostante la rottura della resistenze di breve termine, un po per l'osservazione dei volumi sui titoli Italiani che oggi fanno fuoco e fiamme un po anche per il permanere delle resistenze metafisiche. In particolare area 19600/700 FTSE/MIB davvero molto importante (vi transita una fan bearish e una resistenza S9P in angolo del nord) e dell'area 1030/38 (diverse quote metafiche) che fino non guadagnate con decisione "marcano male" e lasciano odore di trappola.

 

Per me bene Italcementi che strappa 5 bei punti al rialzo mentre male il portafoglio nel suo complesso poichè in area 19250 ho sovrappesato short 2:1 come da programma. Nuovi ingressi short solo sui livelli indicati. Confidente di portare tutte e 4 le posizioni in profitto ma certamente l'estate non mi è mai amica facendomi sempre soffrire suii micro e sui macro trend. Per questo avrei preferito essere liquido ed operare in daily trading invece di tribolare per chiudere i trade di posizione in positivo.

Evidenzio impegni di lavoro per tutta la settimana e difficoltà ad aggiornare le share privè la mattina attraverso il PC portatile. Ma prima o poi le ferie verranno....

Saluti

 

posted on 16:30   link   . . . . .  

Trade d'autostima

05 July, 2010

Seduta caratterizzata da chiusura piazza americana. Mercati euro attorno alla parità con FTSE/MIB in negativo di oltre 1 punto percentuale a poco dalla chiusura, sui minimi giornalieri.

Euro in ribasso. Commodity in ribasso.

Italcementi sulla parità. MM RBS assente per tante ore soprattutto all'open.

Forecast del WE in linea a quanto successo.

 

In mattinata ho chiuso posizioni short (il sovrappeso) essenzialmente per ragioni di autostima: ho spizzicato un po con un trade avviato nella giornata del venerdì, dopo forti indecisioni. Bene. Rallegra aver levato denaro ad RBS, visto che ho venduto al MM ed avevo comprato dal MM. Molto bene.

Cercherò domani un'operatività più decisa, anche a costo di comprare le posizioni short a prezzi superiori. Sui rialzi shortiamo l'indice in ogni caso.

 

 

 

 

posted on 17:29   link   . . . . .  

1030/35 SP500

02 July, 2010

Termino qui la giornata.

Ho chiuso in partità e poi riaperto la posizione short FTSE/MIB a mezzo LC 22000 (valore acquisto 0.27) perchè ho visto S&P500 che non ha superato in open quota 1030/35 dove passano 2 importanti resistenze metafisiche. L'impressione è che questo di oggi sia solo un rilbalzetto strappa-short della serie "sbrigamose a fallo oggi" anche in ragione della chiusura di lunedì della piazza americana e del famoso 4 luglio data di Gann come potenziale massimo dei mercati.

Vedremo stasera la chiusura del mercato USA, sui rialzi non aprirò altri short ma porterò a casa i minilong in portafoglio sperando di vederli in profitto.

 

 

 

posted on 16:12   link   . . . . .  

Aggiornamento 2 Luglio

02 July, 2010

Non so se riuscirò ad aggiornare questa sera, dunque 2 righe le scrivo adesso.

 

Innanzitutto sono entrato dopo tanta attesa sul titolo Italcementi, il logica da cassettista, con il primo ingresso a 5.96. Titolo che ho sempre seguito soprattutto perchè di una delle famiglie più potenti d'Italia... Aggionerò il piano di trading nel weekend inserendo questo titolo nel PAC probabilmente fra posizione 5 e 10 in una nuova categoria chiamata "Italiane a Saldo" nel quale inserirò anche l'altra preda Lottimatica quando sarà il momento di entrare. Ricordo che di PAC attualmente ho solo questo per problemi di disponibilità ecomomica, ossia per destinare il capitale ad operazioni di trading.

Poi ho eseguito l'ingresso short su FTSE/MIB in area 19070  a mezzo minishort 22000 a valore 0.282. Non arriva purtoppo alla quota che speravo ed in più oggi il mercato è piatto, a conferma della grande "fortuna" che ho con la mia disponibilità ad operare. Questo è un trade di posizione che comunque va nello straddle in essere, ora sbilanciato short 2:1. Anche qui aggiornerò la strategia nel weekend. Speriamo di vedere dei frutti entro un'oretta, nel qual caso trattiamo a trailing stop.

 

Rispondo ad una domanda ricorrente, ossia se sia il caso di entrare sul GOLD, ad esempio via ETF, come prodotto/bene rifugio. E' mia opinione che in tempo di crisi e di mancanza di liquidità il GOLD faccia la fine di tutti gli altri prodotti: quando manca denaro le quotazioni scendono. Non si vive di oro ma di alimenti e il prodotto è sempre lontano da questioni fondamentali come costi di estrazioni del crude o del GAS che definiscono una bottom line. In realtà dovrebbe avere una stretta correlazione con il dollaro proprio per definizione del concetto di moneta USD...

Nel 2007 all'inizio della crisi l'ETF valeva 7 ed ha oscillato fra 7- 9 - 7 - 11€ toccando il massimo effettivamente al minimo dei mercati nel 2009 ma con una correlazione non affatto deterministica con la debolezza dei mercati azionari. Mancanza di correlazione inversa che si è evidenziata anche nell'ultimo anno con mercati in grande forza e ETF che sale fino a quota 14 (correlato). Ritengo che se i mercati scendano scenderà anche l'oro, come già sta facendo, con target 10 di ETF e meno di svalutazioni dell'euro che potranno comunque sostenere la quotazione. In sostanza starei short su prodotti derivati quotati in $ mentre mi asterrei da operare in moneta euro.

 

posted on 14:00   link   . . . . .  

Alla ricerca di un timing/pricing short

02 July, 2010

Anche ieri ho perso un grande treno daily, senza troppo rimorsi perchè dalle 10 ho concluso le mie attività professionali solo ore 22...

Dunque ben poco da dire e da fare, se non dire che verranno tempi migliori, sicuramente in Agosto, momento importante per il futuro dei mercati e per la potenziale fine (inizio della fine) della crisi dei mercati finanziari.

 

Detto questo ieri ore 9:30 avevo chiuso metà degli short e metà dei long (LC short 22000 e long 17300) per rientrare in possesso di liquidità per trade di peso a carattere daily o di posizione. Avrei potuto vendere meglio i long nel pomeriggio ma tant'è.

Oggi sono alla ricerca di un punto di ingresso short, il mio timing di medio credo che sia ottimo mentre quello di breve S9T stavolta non ha incontrato il favore dei mercati a meno che dal 4 luglio si apra una voragine ai pricing che possa quindi classificare questo ciclo bear come "un nulla" rispetto al prossimo ciclo bear, quindi validando le polarizzazioni bullish che vedevamo per la settimana.

 

Sappiamo che l'ingresso short "sicuro" su FTSE/MIB sarebbe in area 19500 o meglio 19900, ma attualmente non si evidenziano livelli di iperventuto e peranto come trade di posizione ci sta tutto. Potenzialmente 5 minuti prima dei dati importanti della giornata potrebbe essere il momento giusto con stop corto, oppure in area 20150/70 se non scavalcata.

 

 

posted on 10:12   link   . . . . .  

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